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商業銀行在利率市場化中的風險

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摘要:在商業銀行經營過程中,流動性問題是其中主要的問題之一。而利率市場化背景下,該問題將進一步擴大。若防范或化解不當,將嚴重影響商業銀行的發展經營。基于此,本文以甘肅省內商業銀行為例,對利率市場化背景下的流動性風險防范與化解措施進行詳細分析。

關鍵詞:利率市場化商業銀行流動性風險

防范2013年7月,我國正式全面放開金融機構貸款利率管制,這標志著利率市場化改革邁出了重要一步。2013年10月,我國貸款基礎利率集中報價和發布機制正式運行,這意味著我國利率市場化改革基本步入正軌。2015年10月,央行更是宣布對商業銀行、村鎮銀行等金融機構放開存款利率波動上限。然而,需要注意的是,對于以利息收差為主要盈利來源的商業銀行來說,利率的起伏波動也將給商業銀行帶來一定的流動性風險,因此,出于正常運營的考慮,商業銀行有必要做好流動性風險的防范與化解。

一、甘肅省商業銀行實施利率市場化現狀

利率市場化政策頒布以來,為提高自身營收水平,甘肅省內很多商業銀行在基準利率的基礎上設置了具體的執行利率。以甘肅銀行為例,其2018年實施的存款利率中,活期存款的基準利率為0.35%,而執行利率為0.455%,這極大地吸引了公眾存款。同時,2016年10月以來,隨著房地產市場調控政策的不斷趨緊,為避免出現流動性風險,甘肅省內很多銀行在基準貸款利率的基礎上,紛紛上調了自身的房貸利率。以蘭州為例,據相關數據顯示,2018年以來,蘭州多家銀行都陸續上調了房貸利率,其中,首套住房利率普遍上浮5%-10%,最高上調至15%,而二套房貸利率則上調15%-20%。綜上可以看出,在相關政策的支持下,甘肅省內商業銀行正不斷推進利率市場化進程。

二、利率市場化對商業銀行流動性風險的影響

利率市場化下,商業銀行可以根據自身情況靈活設置利率,這有助于商業銀行業務的開展,然而,這也可能引發流動性風險。因流動性需求引發的流動性風險。實施利率市場化后,當市場預期利率上升時,商業銀行的存貸款利率都會預期上漲,這導致商業銀行的存款規模呈現出上升趨勢,貸款規模卻因成本的上升而下降。相反地,當市場預期利率下降時,社會存款規模會下降,而貸款需求則會增加,此時,由于商業銀行的主動負債能力比較有限,因此,一旦貸款出現大規模無法收回,商業銀行的資金便無法正常流動,這就是利率市場化給商業銀行帶來的流動性風險。

三、商業銀行防范流動性風險的相關措施

對于商業銀行,一旦出現流動性風險,其運營必然會受到極大地影響,嚴重時甚至可能導致破產。因此,利率市場化背景下,商業型銀行應該格外重視自身流動性風險的防范與化解。

(一)重視資產負債結構針對因流動性需求出現的流動性風險,商業銀行有必要做好缺口管理,即根據市場利率波動做好自身資產和負債的管理工作。具體地,商業銀行可以不定期重新安排自身的資產與負債,優化資產與負債結構,使其保持在合理水平上,從而達到控制流動性風險的目的。

(二)采用合理的缺口管理模式商業銀行也可以通過采用合理缺口管理模式的方法來防范流動性風險,例如,若某商業銀行的利率敏感性資產多于利率敏感性負債,當市場利率預期會上升時,該商業銀行可有意擴大自身缺口,以此提高自身的凈收益,增加其資金的流動性,相反地,若能預見市場利率會下降,那么商業銀行可以縮小自身的缺口,防止因存款減少、貸款需求增加而造成的流動性風險。四、結束語利率市場化政策給商業銀行提供發展機遇的同時,也帶來了較大的風險,其中因利率波動及因利率敏感性資產與負債規模不平衡引起的流動性風險尤為突出。對此,各商業銀行有必要通過重視資產負債結構,做好缺口管理,做好平均期限管理,引進多種衍生金融工具等來防范或化解該風險,從而確保商業銀行的正常運營。

參考文獻:

[1]張悅.利率市場化對我國商業銀行流動性影響研究——以中行、招行、北京銀行為例[J].時代金融(中旬),2016,(06).

[2]王嗣超,關明雨.利率市場化下我國商業銀行流動性風險分析[J].中國市場,2014,(01).

[3]沈琦偉.從當前商業銀行流動性緊張淺談利率市場化[J].財經界,2013,(24).

作者:王瑞祥 單位:中國人民銀行定西市中心支行

商業銀行在利率市場化中的風險責任編輯:陳老師    閱讀:人次
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